香港管家婆料大全图挂图库33期,香港论坛高手

栏目导航

推荐文章

当前位置:主页 > 军事新闻 >

军事新闻

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金2016年第3季度报告

发布日期:2022-05-23 18:10   来源:未知   阅读:

  基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安股债动态  基金主代码 000060  交易代码 000060  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年6月26日  报告期末基金份额总额 3,452,435.70份  投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。  投资策略 本基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需的现金类资产之外,其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。  业绩比较基准 95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。  基金管理人 国联安基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 -24,255.90  2.本期利润 -21,664.61  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0061  4.期末基金资产净值 3,279,179.02  5.期末基金份额净值 0.950  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.63% 0.22% 1.42% 0.22% -2.05% 0.00%  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年6月26日至2016年9月30日)  注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利率(税后); 2、本基金基金合同于2013年6月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,2013年12月25日建仓期结束当日除中证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定; 3、由于银行间账户开设过程历时较长,2013年12月25日建仓期结束当日尚未完成银行间账户开设,从而导致中证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例当日被动未达标; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    黄欣 本基金基金经理、兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理、国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理 2013-06-26 - 14年(自2002年起) 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003年10月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理。  注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年3季度,经济增长动力依旧偏弱。全球范围来看,英国脱欧以及欧美多次出现的给全球经济带来一定的负面冲击,也加大了经济复苏的不确定性。国内经济方面依然是以部分产业去产能、房地产去库存为基调。近几个月的信贷数据显示,居民信贷大幅上升、企业信贷下降,投资依旧存在下行的压力,而消费增长依旧缺乏动力。3季度股市震荡小幅上行,整个季度沪深300指数上涨约3.15%。从沪深300指数的各个板块表现来看,3季度建筑、家电等板块表现较好,计算机、传媒等行业表现较差。 依据基金合同的约定以及指数仓位的计算规则,股债动态指数基金保持合理的仓位,股票部分采用完全复制的方法跟踪沪深300指数,将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为0.950元,本报告期份额净值增长率为-0.63%,同期业绩比较基准收益率为1.42%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.05%,年化跟踪误差为0.91%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%,以及年化跟踪误差不超过6%的限制。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2015年1月5日-2016年9月30日本基金资产净值低于5000万元。 基金管理人拟召开基金份额持有人大会提议终止基金合同并进行基金财产清算。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 872,866.46 26.11   其中:股票 872,866.46 26.11  2 固定收益投资 2,211,877.50 66.17   其中:债券 2,211,877.50 66.17   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 214,439.63 6.42  7 其他各项资产 43,473.66 1.30  8 合计 3,342,657.25 100.00  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 686.88 0.02  C 制造业 17,718.73 0.54  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 698.75 0.02  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 590.40 0.02  S 综合 - -   合计 19,694.76 0.60  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 590.00 0.02  B 采矿业 29,653.08 0.90  C 制造业 290,194.31 8.85  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,880.80 1.06  E 建筑业 30,637.42 0.93  F 批发和零售业 16,372.80 0.50  G 交通运输、仓储和邮政业 24,664.07 0.75  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,633.36 1.30  J 金融业 301,906.80 9.21  K 房地产业 46,301.43 1.41  L 租赁和商务服务业 7,928.78 0.24  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 8,829.68 0.27  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 14,340.60 0.44  S 综合 4,238.57 0.13   合计 853,171.70 26.02  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。 5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 1,040 35,526.40 1.08  2 600519 贵州茅台 75 22,343.25 0.68  3 600016 民生银行 2,313 21,418.38 0.65  4 601166 兴业银行 1,270 20,281.90 0.62  5 000002 万科A 743 19,444.31 0.59  6 600036 招商银行 1,000 18,000.00 0.55  7 601328 交通银行 2,701 14,936.53 0.46  8 600837 海通证券 924 14,700.84 0.45  9 600000 浦发银行 883 14,560.67 0.44  10 601288 农业银行 3,786 11,850.18 0.36  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600315 上海家化 93.00 2,610.51 0.08  2 600498 烽火通信 74.00 2,110.48 0.06  3 603288 海天味业 62.00 1,882.32 0.06  4 000970 中科三环 81.00 1,265.22 0.04  5 000581 威孚高科 48.00 1,177.92 0.04   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 127,127.00 3.88  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 2,083,629.90 63.54  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 1,120.60 0.03  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 2,211,877.50 67.45  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 112358 16BOE01 3,100 311,705.00 9.51  2 112196 13苏宁债 2,870 308,754.60 9.42  3 122394 15中银债 3,030 308,181.30 9.40  4 122132 12鹏博债 2,950 301,431.00 9.19  5 136039 15石化01 2,850 288,049.50 8.78   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除13海通04外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 13海通04(122311)的发行主体海通证券股份有限公司于2015年11月28日发布公告称,其于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 146.05  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 42,099.44  5 应收申购款 1,228.17  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 43,473.66  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110031 航信转债 1,120.60 0.03  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 3,665,687.44  报告期基金总申购份额 285,602.49  减:报告期基金总赎回份额 498,854.23  报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 3,452,435.70  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 8.3查阅方式 网址:或国联安基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日

Power by DedeCms